Fair Value Measurements (Tables) |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of financial instruments, measured at fair value |
The following tables classify into the fair value hierarchy of Fortress’ financial instruments, measured at fair value as of September 30, 2019 and December 31, 2018:
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Schedule of changes in fair value of financial instruments |
The table below provides a roll-forward of the changes in fair value of Level 3 financial instruments as of September 30, 2019:
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Caelum [Member] | Convertible Debt [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of weighted average (in aggregate) significant unobservable inputs |
A summary of the weighted average (in aggregate) significant unobservable inputs (Level 3 inputs) used in measuring Caelum’s convertible notes that are categorized within Level 3 of the fair value hierarchy as of December 31, 2018 is as follows:
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Schedule of fair value of derivative warrant liability |
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Warrants [Member] | Caelum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of weighted average (in aggregate) significant unobservable inputs |
The Caelum warrant liability and convertible notes did not exist as of September 30, 2019. A summary of the weighted average (in aggregate) significant unobservable inputs (Level 3 inputs) used in measuring Caelum’s warrant liability that are categorized within Level 3 of the fair value hierarchy as of December 31, 2018 is as follows:
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Schedule of fair value of derivative warrant liability |
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